Anlise de Regresso Mltipla

1- VERIFICAR CORRELAO DAS VARIVEIS

Caminho: Analyse -> Correlate -> Bivariate

Colocar TODAS as variveis. De preferncia, colocar a varivel dependente primeiro,
para ficar mais fcil a visualizao. Geralmente, seleciona-se para o modelo as
variveis com sig<0,05.

Ex: Varivel dependente: Selic


Perceba que TODAS AS VARIVEIS na linha da SELIC tem sig<0,05, logo, voc escolher
todas para fazer a regresso.









2 ESTIMAR REGRESSO

Caminho: Analyse -> Regression-> Linear

Colocar Selic na varivel dependente e TODAS as outras variveis na independente, j
que todas estas tiveram, na etapa anterior, sig<0,05. Embaixo de onde se coloca a
varivel independente, tem Method (selecionar o mtodo STEPWISE).

2.1 Primeiro quadro a ser analisado: Model Sumary

EX:

Escolher o modelo que tem o maior R ajustado. Como as variveis tem o mesmo R
ajustado, com exceo do primeiro modelo, verifica-se tambm a tabela de
coeficientes... Escolha o modelo que voc acha que vai mais de acordo com a teoria
econmica. O sinal diz se a relao direta ou inversa.


Digamos que voc escolha o modelo 4. Da, voc volta l pro caminho onde foi para
fazer a regresso e COLOCA APENAS AS VARIVEIS DO MODELO 4. MAS ANTES de
rodar a regresso, coloque no lugar do mtodo stepwise, o mtodo ENTER. Aproveite
tambm para salvar os resduos. Na opo SAVE marque em PREDICTE VALUES a
opo STANDARDIZED e na opo Residuals tambm marque esta. Alm disso, v em
Statistics e marque a opo Dubin-Watson e Collinearity Diagnostics.

Feito tudo isso, rode a regresso!




Depois de rodar a regresso v em:

Transform -> Compute.

Em Target Variable: D algum nome, por exemplo, ZPR_2. Depois, multiplique a
varivel ZPR_1 (que foi criada aps voc salvar os resduos) por ela mesmo.

Faa o mesmo com a varivel ZRE.
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Modelo: Pela tabela do coeficiente, a equao do modelo estimado fica:











3 VERIFICAR PRESSUPOSTOS

Pressuposto 1: Homocedasticidade

Ho: Varincia dos erros homocedstica
H1: Varincia dos erros no homocedstica

Caminho: Analyse -> Regression-> Linear.
Varivel dependente: ZRE_2
Varivel independente: ZPR_2

Olhar tabela ANOVA. Se o sig<0,05, rejeita Ho, logo a a varincia do erro no
homocedstica a um nvel de significncia de 5%, VIOLANDO o pressuposto de
homocedasticidade. Neste caso, sig>0,05, logo NO REJEITA Ho e no viola este pressuposto.


Pressuposto 2: Normalidade dos erros. (TESTE KOLMOGOROV- SMIRNOV)
Ho: normal
H1: no normal

Caminho: Analyse-> Non parametric -> 1 sample k-s Escolher varivel ZRE 1 (UM)
Sig>0,05.No rejeita Ho, logo o erro apresenta normalidade. Pressuposto no
violado.

Pressuposto 3: Ausncia de Autocorrelao
Verificar l quando voc rodou a regresso o Model Summary (Lembre-se que a da
REGRESSO DO MODELO 4 e no deste ltimo que voc rodou, no caso, o erro). Olhe para a
estatstica Durbin-Watson. Se for menor que 1,5 ou maior que 2,5 h correlao. Caso esteja
entre 1,5 e 2,5 no h!

Neste caso, menor que 1,5, logo h autocorrelao. Violando o pressuposto do
modelo.

Pressuposto 4: No h multicolinearidade
Olhar a tabela coeficientes, na coluna Tolerance e VIF.
Para o Tolerance, se o valor for:
a partir de 1 - no tem multicolinearidade.
Entre 0,10 e 1 Aceitvel
Abaixo de 0,10 h multicolinearidade.


Para o VIF, se o valor for:
at 1 - sem multicolinearidade
de 1 at 10 - multicolinearidade aceitvel
acima de 10 - multicolinearidade problemtica



FINALIZANDO:
Verificar o sig dos .
Ho: =0
H1: 0
(s interpretar os que tiverem sig<0,05)

O ajustado (terceira coluna) s serve para dizer qual das variveis tem maior influncia na
varivel dependente.
Interpretao: O Aumento de 1 unidade da varivel explicativa aumenta/diminui tanto (valor
do ) da varivel dependente, ceteris paribus.