MODEL REGRESI NON LINEAR

DAN UJI DETEKSI HUBUNGAN NONLINEAR

Azwar Rhosyied
1
1305 100 054
Saudi Imam Besari
2
1306 100 046
Arisman Wijaya
3
1306 100 042
1
rhosyied54@mai!"#om$
2
e%saudi@ymai!"#om $
3
arin%ma&h!o'er@yahoo"#o"id
Abstract
In our living, there are many data doesnt has linear pattern. So it is fit to using non
linear model to solving it. The purpose of this research is applying non linear
regression model for three cases using SPSS, SAS and R software. The best model
for the first case is adalah t ! "#,"$ % #&',$& e(p)*t+'&,,#-. %
.
+

22 , 2
4 , 29
w
v
T
is the model for the second case. All software has the same
result in estimating parameter for this model. /or the third case, we use the newest
model, 0elson Siegel )01S. and 0elson Siegel Svensson )01S1S. model with yield
curve data. The result for each model is T2 ! &.#,, 1 &.&,#3 e(p) 1 TT2 + '.'45. 6
&.&#$3e(p))TT2 +'.'45. 3 e(p) 1 TT2 + '.'45.. e(pecially for 01S model, T2 !
&.4$7 % &.$3e(p) 1TT2 + &.4&#. 6 &.&"73 ))TT2 + &.4&#. 3 e(p)TT2 +&.4&#.. % &.&&$ 3
)) 1TT2 + &.5$5. 3 e(p) 1 TT2 + &.5$5.. e(pecially for 01S1S model.
Keywords : 0elson Siegel, stormer viscometer, model non linear, yield curve
1. Pendahuluan
(eris&iwa di se)i&ar serin meru*a)an )ejadian yan da*a& dimode!)an
denan *ersamaan reresi" Berdasar)an hu+unan )e!inearan an&ar *arame&er
da!am *ersamaan reresi$ mode! reresi mem*unyai dua +en&u) hu+unan
)e!inearan yai&u reresi !inear dan reresi non!inear" Serin)a!i )ejadian da!am
)ehidu*an sehari,hari !e+ih serin meru*a)an *o!a mode! reresi non!inear" -n&u)
i&u da!am ma)a!ah ini a)an di+ahas menenai mode! reresi non!inear" Be+era*a
*ene!i&ian yan menuna)an reresi non1linear dian&aranya o!eh .i#onne&$
/eeraerd$ Im*e$ Roso$ dan 0ornu 120052 yai&u memode!)an *rodu)si *adi denan
least s8uare non1linear da!am *ermode!an )ur'a *er&um+uhan da!am *rodu)si"
3a!am ma)a!ah ini se+aai s&udi )asus ada!ah da&a &en&an *roram
*enurunan +era& +adan yan dii)u&i o!eh seoran *asien !a)i,!a)i" 3a&a )edua
ada!ah da&a the stromer viscometer dan da&a &en&an yield curve" (roses un&u)
menda*a&)an mode! non!inear *ada *ene!i&ian ini diuna)an so4&ware S(SS$ SAS
dan R$ sehina da*a& mem+andin)an hasi! ou&*u& dari )e&ia so4&ware &erse+u&"
2. Tinjauan Pu!a"a
(ada +aian ini di+ahas menenai me&ode dan +e+era*a &eori yan
mendu)un un&u) *enerjaan ana!isis hu+unan non1linear"
1
2.1 Uji De!e"i Non-linear den#an Uji Ra$e%& RESET' Uji (hi!e dan
Uji Te)a*i)!a
-ji Ramsey5s R6S67$ -ji Whi&e dan -ji 7eras'ir&a un&u) mende&e)si a*a)ah
sua&u mode! meni)u&i *o!a !inear a&au non1linear &ersedia da!am so4&ware R"
S&a&is&i) uji Ramsey5s R6S67 ada!ah 18iha& *em+ahasan !en)a* di /ujara&i$ 19962"
F
(R
new
2
R
old
2
) / p
(1 R
new
2
) / (n k)
denan p jum!ah 'aria+e! inde*enden +aru$ 9 jum!ah *arame&er *ada mode! +aru$ n
jum!ah da&a" :esim*u!anya :o di&o!a) +i!a / ; /1$p$n192
-ji Whi&e ada!ah uji de&e)si non1lineari&as yan di)em+an)an dari mode!
neura! ne&wor) yan di&emu)an o!eh Whi&e 119<92" -ji whi&e menuna)an s&a&is&i)
2
dan /" (rosedur yan diuna)an un&u)
2
ada!ah =
a. .ereresi)an yt *ada 1$ (#, (', >$ ?* dan menhi&un ni!ai-ni!ai residua! ut "
b. .ereresi)an
t
u
*ada 1$ (#, (', >$ ?* dan m *redi)&or &am+ahan dan
)emudian hi&un )oe4isien de&erminasi dari reresi R
'
" 3a!am uji ini$ m
*redi)&or &am+ahan ini ada!ah ni!ai-ni!ai dari hasi! dari
) (
'
t j
w
hasi! dari
sua&u &rans4ormasi )om*onen u&ama"
#" @i&un
2
AnR
2
$ dimana n ada!ah jum!ah *enama&an yan diuna)an"
3enan hi*o&esis !ineari&as$
2
mende)a&i dis&ri+usi
2
) (m

a&au &o!a) @o
ji)a P1value B C"
-ji 7eras'ir&a ada!ah uji de&e)si non1lineari&as yan jua di)em+an)an dari
mode! neural networ9 dan &ermasu) da!am )e!om*o) uji &i*e ;agrange 2ultiplier
18.2 yan di)em+an)an denan e)s*ansi 7ay!or 17eras'ir&a$ 19932" (enam+i!an
)esim*u!an )e&ia uji &erse+u& da*a& di!iha& me!a!ui ni!ai P1value, yai&u &o!a) @o ji)a
)uran dari

"
2.2 M+del Re#)ei N+n,linea) Pa)a$e!)i"
Berdasar)an )e!inearan an&ar *arame&er *ada mode! reresi$ ma)a sua&u
mode! reresi da*a& di)!asi4i)asi)an menjadi dua ma#am yai&u mode! !inear dan
non1linear" .ode! reresi di)a&a)an !inear ji)a da*a& dinya&a)an da!am mode! =
+ + + + + +
k k
x x x x y ...
3 3 2 2 1 1 0
122
A*a+i!a mode! &ida) da*a& dinya&a)an da!am mode! &erse+u& ma)a mode! yan
di*ero!eh ada!ah mode! non1linear" Se#ara umum mode! reresi non1linear
*arame&ri) denan se+aai 'aria+e! res*on *ada re*!i)asi se+anya) dan
se&ia* ni!ai meru*a)an 'aria+e! inde*enden"da*a& dinya&a)an da!am *ersamaan
1Ri*!ey$ 20022 =
ij i ij
x f Y + ) , (

132
denan f ada!ah 4unsi reresi denan *arame&er yan harus didua dan ada!ah
a!a& denan si4a& D10$C2" Sa!ah sa&u me&ode *enduaan *arame&er da!am sis&em
non1linear ada!ah ja!an &enah .arEuard& 12ar8uadts compromise2" .e&ode
.arEuard& meru*a)an )om*romi a&au ja!an &enah an&ara me&ode !inearisasi a&au
dere& 7ay!or denan me&ode steepest descent 13ra*er F Smi&h$ 19962"
2
112
2.- M+del Nel+n Sie#el .N,S/ dan Nel+n Sie#el S*en+n .N,S,S/
7ahun 19<G$ De!son dan Siee! menunju))an yield curve dari mode! yan
&er!e&a) *ada +en&u) rane yan sama" .ode! D,S dan D,S,S meru*a)an
*ende)a&an un&u) menda*a&)an mode! yield curve" .ode! D,S dinya&a)an da!am
*ersamaan se+aai +eri)u&
( )
1
]
1

,
_

,
_

,
_

m m m
m exp exp exp
2 1 0
142
denan
( ) m

ada!ah ni!ai yield to maturity 1H7. yan 2meru*a)an yie!d denan

*ende)a&an forward rate *ada ma&uri&as m a&au time to maturity 177.2" Sedan)an
*arame&er

meru*a)a )ons&an&a wa)&u dari +e!o)an )ur'a dan *arame&er

0

menunju))an ni!ai asim&o&i) a&au )ons&an&a$ ser&a
1
dan
2
meru*a)an
*arame&er yan menunju))an arah !en)unan dari )ur'a"
Sedan)an mode! D,S,S +eri)u& meru*a)an *enem+anan dari mode! D,S
denan *enam+ahan *arame&er
3

dan
3

yan diuna)an un&u) menam+ah

4!e)si+i!i&as )ur'a 1Amoa)o et al$ 20052"

( )
1
]
1

,
_

,
_

+
1
]
1

,
_

,
_

,
_

+
2 2
3
1 1
2
1
1 0
exp exp exp exp

m m m m m
m
152
-. Me!+d+l+#i Peneli!ian
3a!am *ene!i&ian ini diuna)an &ia jenis da&a" .asa!ah *er&ama ada!ah da&a
menenai *roram *enurunan +era& +adan yan dii)u&i o!eh *asien !a)i,!a)i denan
'aria+e! *redi)&or ada!ah hari 1&2 dan +era& +adan da!am ) 1y&2 se+aai 'aria+e!
res*on" 3a&a )edua menenai The Stormer <iscometer denan viscosity 1'2 dan
+era& 4!uida 1w2 se+aai 'aria+e! *redi)&or dan wa)&u 172 se+aai 'aria+e! res*on"
:e&ia ada!ah da&a menenai &ransa)si *erdaanan o+!iasi *emerin&ah *ada
*eriode 6 A*ri! 2009 denan 'aria+e! *redi)&or ada!ah time to maturity 177.2 dan
'aria+e! res*on ada!ah yield to maturity 1H7.2"
(roses *en!ahan da&a diuna)an so4&ware S(SS$ SAS dan R denan
!an)ah,!an)ah se+aai +eri)u& =
1" .e!a)u)an iden&i4i)asi hu+unan non,!inear denan -ji Ramsey5s R6S67$
-ji Whi&e dan -ji 7eras'ir&a *ada so4&ware R" -n&u) )asus *er&ama sin&a) uji
!ineari&as ada!ah se+aai +eri)u&"
3
>library(lmtest)
> resettest(y.t. ~ t , power=2,
type="regressor", data=kasus1)
> library(tseries)
> t<- kasus1$t
> y.t.<-kasus1$y.t.
> white.test(t, y.t.)
> terasvirta.test(t, y.t.)
)asus )edua sin&a) R ada!ah se+aai +eri)u& =
sedan)an un&u) )asus )e&ia sin&a) yan diuna)an ada!ah se+aai
+eri)u&$
3" .emode!)an da&a )asus 1 denan *emode!an non1linear$ )uadra&i) dan
)u+i)"
.ode! non1linear yan di+eri)an ada!ah 1Ri*!ey$ 20022 =
t A =0 I =1 e?*1*t+>2 I

Iden&i4i)asi awa! *ena)siran *arame&er =00$ =10$ dan >& yai&u =

a" .e!a)u)an reresi )uadra&i) an&ara 'aria+e! hari 1&2 se+aai *redi)&or
dan +era& da!am ) 1H&2 se+aai res*on" Sehina dida*a&)an ni!ai fitted
value
i
y
" .ode! )uadra&i) &erse+u& =
t A =0
J
I =1
J
& I =2
J
&
2
I

+" .emi!ih &ia da&a se#ara +eruru&an ?o$ ?1$ ?2 dari n da&a yan memi!i)i
se!isih sama 1 2" Sehina dida*a&)an
0
y
$
1
y $ dan
2
y "
#" .enen&u)an ni!ai
0

denan rumus =

,
_

2 1
1
0


log
y y
y y
o

d" .enen&u)an =00 dan =10 denan mereresi)an H& se+aai res*on denan
e?*1,&K
0

2 se+aai *redi)&or"
4
> library(lmtest)
> resettest(t ~ v+w , power=2, type="regressor",
data=kasus2)
> library(tseries)
> t <- kasus2$t
> v <-kasus2$v
> w <-kasus2$w
> x.all <- cbind(v,w)
> white.test(x.all, t)
>library(lmtest)
> resettest(ytm ~ ttm , power=2,
type="regressor", data=kasus3)
> library(tseries)
> y<- kasus3$ytm
> x<-kasus3$ttm
> white.test(x,y)
.a)ro *ena)siran *arame&er denan SAS =
.a)ro *ena)siran *arame&er denan R =
.enhi&un e)s*!orasi da&a denan &;250 yai&u dimu!ai dari &A251 hina
&A356" Se&e!ah i&u mem+adin)an an&ar mode! non1linear$ )uadra&i) mau*un
)u+i)"
4" .e!a)u)an *ermode!an da&a s&udi )asus )edua denan *ermode!an reresi
non1linear" .ode! non1linear ada!ah =

2
1
w
v
T
Iden&i4i)asi awa! *ena)siran *arame&er =10 dan =20 denan me!a)u)an
*em+en&u)an mode! +aru dari mode! &erse+u&$ sehina menjadi =
) (
20 20 10
+ + w T v wT
.a)ro S(SS un&u) menda*a&)an ni!ai awa!
5
title 'Non linear regression';
data kasus1; input t y;
datalines;
0 185

249 111;
proc model data=kasus1;
y = bo+b1*exp(-t/teta);
fit y start=(bo -67.501 b1 246.022
teta 729.464)/out=resid outall;
run;
proc print kasus1=resid;
run;
kasus1<-nls(y.t.~beta0+beta1*(exp(-t/teta)),data=kasus1,
start=list(beta0= -67.51, beta1= 246.022, teta= 729.5), trace=TRUE)
REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/ORIGIN
/DEPENDENT wT
/METHOD=ENTER v T .
.a)ro S(SS menda*a&)an *ena)siran *arame&er
.a)ro *ena)siran *arame&er denan SAS
.a)ro (ena)siran *arame&er denan R
5" .e!a)u)an *ermode!an da&a s&udi )asus )ee&ia denan *ermode!an non1
linear De!son Siee! 1D,S2 dan De!son Siee! S'ensson 1D,S,S2 denan
&aha*an se+ai +eri)u&"
a" (enen&uan ni!ai awa! +erdasar)an *ene!i&ian o!eh Amoa)o 120022$
+0AG"41 +1A,5"41 +2A,5"03 +3A,4"43 &1A0"44 dan &2A1"3<"
+" .em+ai da&a &rainin dan &es&in masin,masin se+anya) 100 dan 32
da&a sam*e! dan memode!)an DS dan DSS +erdasar)an ni!ai awa!"
#" .enhi&un ni!ai R.S6 un&u) masin,masin da&a &rainin dan &es&in"
d" .emode!)an )ese!uruhan da&a denan mode! DS dan DSS +erdasar)an
ni!ai awa! yan sudah ada"
6
> fm <- nls(T~ b1*v/(w-b2), start=list(b1=28.9,
b2=2.84), data=kasus2, trace=TRUE)
> summary(kasus2)
* NonLinear Regression.
MODEL PROGRAM b1=28.876 b2=2.844 .
COMPUTE PRED_ = b1 * v / (w - b2).
NLR T

/OUTFILE='C:\DOCUME~1\X2\LOCALS~1\Temp\spss2360\SPSSFNLR.TM
P'
/PRED PRED_
/SAVE PRED
data kasus2;
input w v T;
label w='weight' v='viscosity' T='Time';
datalines;
20 14.7 35.6
20 27.5 54.3

100 161.1 45.1
100 298.3 89
100 298.3 86.5
;
proc nlin data=kasus2 method=MARQUART;
pa!ms b"#=28.9 b2#=2.84;
model T=b"#$v%&w'b2#(;
run;
.a)ro SAS da!am *enen&uan ni!ai *arame&er mode! D,S
.a)ro SAS da!a$ *enen&uan *ena)siran *arame&er mode! D,S,S
0. Hail analia da!a dan 1e$2ahaan
@asi! ana!isis *enujian de&e)si hu+unan non1linear dan reresi non1linear
ada!ah se+aai +eri)u& =
0.1 Pen#ujian De!e"i Hu2un#an Non-linear
(enujian hu+unan non1linear denan uji Ramsey5s R6S67$ uji Whi&e dan
uji 7eras'ir&a 1denan uji ?hi1S8uare2 *ada so4&ware R yai&u =
Ta2el 1 (enujian 3e&e)si @u+unan 0on1linear
3a&a S&udi :asus Ramsey5s R6S67 Whi&e 7eras'ir&a
1
G14"1<39 199"G34G 210"1<<9
2"2e,16J 2"2e,16J 2"2e,16J
2
G"610G 11"25GG 91"3249
0$0004J 0$0036J 2"2e,16J
3
42"3412 55"1<<9 53"93<6
1"544e,09J 1"03Ge,12J 1"93<e,12J
:e&eranan = 1J2 ni!ai P1value
7
data kasus);
input * +;
label *='TTM' +='+TM';
datalines;
#,#-)) #,#./
#,"0"- #,"#/1

"-,-.2 #,"2./;
proc nlin data=kasus) method=MARQUART;
pa!ms b#=7.41 b"='5.41 b2='5.03 t"=0.44;
model +=b# 3 b" $ 4*5& ' * % t"( 3 b2 $4*5&&* %t"( $
4*5& ' * % t"((;
run;
data kasus);
input * +;
label *='TTM' +='+TM';
datalines;
#,#-)) #,#./
#,"0"- #,"#/1

"-,-.2 #,"2./;
proc nlin data=kasus) method=MARQUART;
pa!ms b#=7.41 b"='5.41 b2='5.03 b)='4.43 t"=0.44
t2=1.38;
model += b# 3 b"$e6p&'*%t"(3b2$&&*%t"($e6p&*%t"((3
b)$&&'*%t2($e6p&'*%t2((;
run;
!
3
,
D
a
!
a
300 250 200 150 100 50 0
1<0
160
140
120
100
Laria+!e
yha&%Euad
yha&%#u+
yha&%non
S4a!!e)1l+! +5 %ha!67uad' %ha!64u2' %ha!6n+n * !
3ari 7a+e! 1 di a&as da*a& di)e&ahui +ahwa uji Ramsey5s R6S67$ 6hi&e dan
7eras'ir&a menunju))an hasi! +ahwa semua da&a un&u) &ia* )asus meni)u&i +en&u)
mode! non1linear "
0.2M+del Non-linear S!udi Kau Pe)!a$a
(em+en&u)an mode! non1linear dimu!ai denan *ena)siran awa! *arame&er
yan a)an diuna)an" 3ari *ersamaan )uadra&i) + +
2
001 . 0 454 . 0 3 . 183 t t Yt
di*ero!eh &ia da&a se#ara +eruru&an denan A3 =
?oA2G $
0
y
A 1G1"51
?1A30 $
1
y A 1G0"26
?2 A33$
2
y "A 169"03
Sehina dida*a&)an
00

A 42<"2G$ =00 A 1G"9G dan =10 A 162"13" :emudian

di!anju&)an denan *em+en&u)an mode! non1linear denan so4&ware S(SS$ R dan
SAS denan *arame&er awa! =0 A 1G"9G dan =1 A 162"13"
Ta2el 2 .ode! 0on1linear *ada S(SS$ R dan SAS
So4&ware .ode! R
2
S(SS H& A <1$<4 I 102$40 e?*1M&K203$192 I

99$< N
R H& A <1$<4 I 102$40 e?*1M&K203$192 I

,
SAS H& A <1$<4 I 102$40 e?*1M&K203$192 I

99$< N
3enan 7a+e! 2 di a&as da*a& di)e&ahui +ahwa mode! dan )oe4isien
de&erminasi 1R
2
2 yan di*ero!eh sama" 3enan es&imasi *arame&er =0 A <1$<4$ =1 A
102$4 dan
0

A 2G<$G<3" (arame&er hari1&2 &erse+u& &er+u)&i sini4i)an +er*enaruh

da!am mode! )arena P1value )uran dari

A 0$05" :oe4isien de&erminasi yan

&ini se+esar 99$< N menunju))an +ahwa 'aria+e! hari mam*u meneran)an
*enurunan +era& +adan yan dii)u&i seoran *asien !a)i,!a)i &erse+u& se+esar 99$<
N yan +erar&i wa)&u 1hari2 sana& +er*enaruh &erhada* *enurunan +era& +adan"
Bi!a menuna)an me&ode reresi *o!inomia! )uadra&i) ma)a di*ero!eh
*ersamaan se*er&i *ada *em+en&u)an awa! *arame&er$ yai&u t A 1<3$3 , 0$4542& I
0$0006<4&
2
I

denan )oe4isien de&erminasi 99$G N" 3an reresi *o!ynomia! )u+i)

yai&u H& A 1<4"5 0$5133& I 0$0012<1&
2
0$000002&
3
denan )oe4isien de&erminansi
99$< N" Beri)u& ada!ah *er+andinan fitted value *ada mode! non1linear$ )uadra&i)
dan )u+i)"
Ga$2a) 1 (!o& 6)s&ra*o!asi 3a&a
8
3ari /am+ar 1 di a&as disim*u!)an +ahwa mode! non,linear ada!ah *i!ihan
mode! &er+ai)$ )arena mem*er!iha&)an hu+unan hari dan +era& +adan yan sama
denan da&a *em+en&u)an mode!nya yai&u sema)in +esar hari ma)a +era& +adan
a)an sema)in menurun" @a! ini jua didu)un o!eh ni!ai )oe4isien de&erminansi 99$<
N yan +esar"
0.-M+del Non-linear S!udi Kau Kedua
S&udi )asus )edua &en&an the stormer viscometer un&u) menda*a&)an
mode! hu+unan 'is#osi&as1'2 dan +era& 4!uida1w2 &erhada* wa)&u172" (em+en&u)an
iden&i4i)asiawa! *ena)siran *arame&er me!a!ui mode! ) ( 84 , 2 9 , 28
2
+ + w v wT
" :emudian di!anju&)an denan *em+en&u)an mode! non1linear denan so4&ware
S(SS$ R dan SAS denan *arame&er awa! =1 A 2<$9 dan =2 A 2$<4"
Ta2el - .ode! 0on1linear denan
S(SS$ R dan SAS
So4&ware .ode! R
2
S(SS
+

22 , 2
4 , 29
w
v
T
99$1G N
R

+

22 , 2
4 , 29
w
v
T
,
SAS

+

22 , 2
4 , 29
w
v
T
99$1G N
3ari 7a+e! 2 di a&as ni!ai *ena)sir *arame&er dan )oe4isien de&erminasi
)e!uaran S(SS$ R dan SAS sama$ denan es&imasi *arame&er =1A29$4 dan =2A2$22
dan R
2
A 99"1GN" :oe4isien de&erminasi yan &ini menunju))an +ahwa 'aria+e!
'is)osi&as dan +era& 4!uida sana& +er*enaruh &erhada* wa)&u"
0.0M+del Non-linear Nel+n Sie#el .N,S/ dan Nel+n Sie#el S*en+n
.N,S,S/
-n&u) menda*a&)an hasi! mode! yan &er+ai) ma)a *er!u di!a)u)an 'a!idasi
denan mem+ai da&a in sampel dan out sample )emudian menhi&un ni!ai R.S6
dan mem+andin)annya"
Ta2el 0 R.S6 in sam*!e dan ou& sam*!e
.ode!
R.S6
In sam*!e Ou& sam*!e
D,S 8.8829 0"010G
D,S,S 8.8829 0"010<
3ari 7a+e! 4 di a&as da*a& di)e&ahui ni!ai R.S6 &er)e#i! ada!ah *ada da&a in
sam*!e un&u) mode! D,S mau*un D,S,S$ yai&u 0"0029"
Beri)u& ada!ah *er+andinan hasi! *emode!an denan menuna)an da&a
se#ara )ese!uruhan"
9
Ta2el : (er+andinan hasi! *ena)sir *arame&er mode! D,S dan D,S,S
.ode! D,S +0 +1 +2 +3 &1 &2 R
2
I&erasi
S(SS 0"133 ,0"031 ,0"014 , 2"265 , 56"50N 20
SAS 0.0897 ,0"0266 0"0246 , G"010< , , 23
R , , , , , , , ,
.ode! D,S,S +0 +1 +2 +3 &1 &2 R
2
I&erasi
S(SS 0"64G 4 ,0"0<G 0"004 0"601 0"545 55"50N 260
SAS 0.4353 ,0"34<5 0"0236 3159G 15"294 19043<0 , 100
R , , , , , , , ,
3ari 7a+e! di a&as da*a& di)e&ahui +ahwa ada *er+edaan hasi! *ena)siran
*arame&er denan menuna)an so4&ware S(SS dan SAS" Sedan)an so4&ware R
&ida) mam*u menhasi!)an ou&*u& yan diinin)an denan menuna)an mode! D,
S dan D,S,S" Di!ai )oe4isien de&erminasi mode! D,S !e+ih +esar dari*ada mode! D,S,
S$ ya)ni 56"5N$ sehina mode! D,S meru*a)an mode! &er+ai) un&u) da&a yield
curve &ana! 6 A*ri! 2009"
(ada mode! D,S so4&ware S(SS meni&erasi mode! denan i&erasi se+anya)
20$ sedan)an SAS se+anya) 23" sedan)an mode! D,S,S$ i&erasi S(SS !e+ih
+anya) di+andin)an i&erasi yan di!a)u)an o!eh SAS$ yai&u 260"
TTM
3
,
D
a
!
a
20 15 10 5 0
0"14
0"13
0"12
0"11
0"10
0"09
0"0<
0"0G
Laria+!e
H7.
(red%DS
(red%DSS
S4a!!e)1l+! +5 3TM' P)ed6NS' P)ed6NSS * TTM
Ga$2a) 2 /ra4i) (er+andinan 3a&a H7.$
(redi#&ed .ode! D,S dan D,S,S
3ari /am+ar 2 di a&as se#ara 'isua! da*a& di)e&ahui hasi! *redi)si mode! D,S
dan D,S,S meni)u&i *o!a da&a H7."
:. Kei$1ulan
Berdasar)an hasi! ana!isis dan *em+ahasan da*a& diam+i! +e+era*a
)esim*u!an se+aai +eri)u& =
1" 3a&a )eseha&an sua&u *roram *enurunan +era& +adan yan dii)u&i seoran
*asien !a)i,!a)i dan da&a &en&an the stormer viscometer !e+ih meni)u&i
+en&u) mode! non1linear di+andin)an mode! )uadra&i) mau*un )u+i)"
10
2" .ode! &er+ai) *ada s&udi )asus *er&ama ada!ah mode! non1linear H& A <1$<4
I 102$40 e?*1M&K203$192 I

denan )oe4isien de&erminansi 99$< N"

3" .ode! non1linear s&udi )asus )edua ada!ah
+

22 , 2
4 , 29
w
v
T
denan
)oe4isien de&erminansi 1R
2
2 99$1G N"
4" So4&ware S(SS dan SAS mem+eri)an hasi! +er+eda da!am mena)sir
*arame&er mode! D,S dan D,S,S$ sedan)an so4&ware R &ida) +isa
menhi&un &a)siran *arame&er mode! D,S dan D,S,S
Da5!a) Pu!a"a
/ujara&i$ 3"D" 119962" @asic Aconometrics" 5&h edi&ion$ .#/raw @i!! In&erna&iona!$
Dew Hor)"
Whi&e$ @" 19<9"An additional hidden unit test for neglected nonlinearity in multilayer
feedforward networ9s. In Proceedings of The International Boint ?onference
on 0eural 0etwor9s, Washin&on$ 30 1**" 4514552" San 3ieo$ 0A= SOS
(rin&in"
7eras'ir&a$ 7"$ 8in$ 0"P"$F/raner$ 0"W"Q"1993"Power of the neural networ9 linearity
test" Bournal of Time Series Analysis$ 14$ 1591G1"
3ra**er$ D"$R"$F Smi&h$ @"1996" Applied Regression Analysis, 'nd edition" Dew
Hor)= Qohn Wi!ey F Sons" 0ha*man and @a!!"
Lena+!es$ W"$ F Ri*!ey$ B" 2002" 2odern Applied Statistics with S 14&h ed"2" Dew
Hor)= S*riner"
11