STA06896 Processos Estocsticos (ou STA01757) Ementa Conceitos bsicos de processos estocsticos. Cadeias de Markov em tempo discreto.

Mtodos MCMC. Processos de Poisson. Cadeias de Markov em tempo contnuo. Cadeias de nascimento e morte em tempo contnuo. Processos estacionrios e processes Gaussianos. Programa Unidade I !adeias de "ar#o$ em Tem%o &iscreto 1. Processos estocsticos em tempo discreto: uma introduo 2. Cadeias de Markov e a propriedade de Markov 3. uno de transio e distribuio inicia! ". uno de transio em m#passos e distribui$es mar%inais &. C!assi'icao dos estados em transientes e recorrentes (. )strutura de c!asses e a decomposio do espao de estados *. +istribui$es estacionrias ,. -.mero mdio de visitas a um estado /. 0ubc!assi'icao dos estados recorrentes em nu!os e positivos 11. Condio de e2ist3ncia de distribui$es estacionrias e condio de unicidade 11. Conver%3ncia para a distribuio estacionria 12. Mtodos MCMC Unidade II Processos de Poisson 1. Processos estocsticos em tempo contnuo: uma introduo 2. Construo e propriedades 'undamentais dos processos de Poisson 3. Processos de Poisson: uma c!asse particu!ar de processos de conta%em ". 4eoremas !imite &. 0uperposio de processos de Poisson (. +ecomposio de processos de Poisson *. Processos de Poisson em duas dimens$es ,. Processos de Poisson em tr3s dimens$es Unidade III !adeias de "ar#o$ em Tem%o !ont'nuo 1. Construo e propriedades 'undamentais 2. Cadeias de nascimento e morte em tempo contnuo 3. i!as do tipo M5M5k6 k 7 16 26 ... 6 8 Unidade I( Processos Estocsticos de Segunda )rdem 1. Processos estocsticos: conceitos %erais 2. )speci'icao de um processo estocstico 3. uno mdia e 'uno vari9ncia ". uno de autocovari9ncia e 'uno de autocorre!ao &. Processos estacionrios: estacionariedade 'orte e 'raca (. Processos Gaussianos *. Processos de :iener: movimento ;ro<niano *i+,iogra-ia =1> ?@)A6 P.B P@C46 0.B 04@-)6 C. Dntroduction to 0tocEastic Processes. :ave!and Press6 1/,*. =2> C@006 0. Dntroduction to Probabi!itF Mode!s6 ,tE ed. Gcademic Press6 2113. =3> GCDMM)446 G.B 04DCHGI)C6 +. Probabi!itF and Candom Processes6 3rd ed. @2'ord JniversitF Press6 2111. ="> IGCAD-6 0.B 4GKA@C6 ?. G irst Course in 0tocEastic Processes6 2nd ed. Gcademic Press6 1/*&. =&> )AA)C6 :. Gn Dntroduction to Probabi!itF 4EeorF and its Gpp!ications6 vo! D. LoEn :i!eF6 1/&*.