State of the Economy

Depression
Recession
Normal
Boom

Expected Return
Standard Deviation
Variance
Correlation
Covariance

Supertech Returns Slowpoke Returns

Rat
RBt
Probability
-0.2
0.05
0.25
0.1
0.2
0.25
0.3
-0.12
0.25
0.5
0.09
0.25

0.175
0.298607881
0.089166667
-0.163924883
-0.004875

Weight on Super

Weight on Slow
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

0.055
0.132790562
0.017633333

Expected Return
Variance
0.055
0.061
0.067
0.073
0.079
0.085
0.091
0.097
0.103
0.109
0.115
0.121
0.127
0.133
0.139
0.145
0.151
0.157
0.163
0.169
0.175

0.018
0.016
0.014
0.014
0.013
0.014
0.015
0.016
0.018
0.021
0.024
0.028
0.033
0.038
0.043
0.049
0.056
0.064
0.072
0.080
0.089

Standard Deviation
0.132790562
0.125195347
0.11957076
0.116203306
0.115290936
0.116891153
0.120904232
0.127101829
0.135183825
0.144835107
0.155764245
0.16772162
0.180503001
0.193945546
0.207921059
0.222329054
0.2370907
0.252143891
0.267439401
0.282937935
0.298607881

Expected Return
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

Expected Return

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

Expected Return