Manual de Introduo ao Pacote Economtrico Gretl

Carlos Henrique Colho de Andrade*

RESUMO
O Gretl um pacote estatstico livre e multiplataforma desenvolvido, principalmente, para ser usado em pesquisas economtricas. Com uma interface bastante intuitiva e amigvel, ele permite a aplicao de uma ampla gama de tcnicas economtricas de uma forma relativamente simples. O Gretl possui uma grande variedade de estimadores, baseados em mnimos quadrados, mxima verossimilhana e mtodo dos momentos generalizado, podendo ser utilizado na anlise de diversos tipos de dados, como sries de tempo, dados de corte e dados em painel. O presente manual tem como objetivo apresentar, de forma simplificada, algumas das funcionalidades presentes no Gretl de forma a auxiliar seu aprendizado tanto por aqueles que nunca utilizaram pacotes economtricos quanto aqueles que j possuem certa experincia com esse tipo de programa. Palavras-Chave: Gretl; Econometria; Pacote estatstico.

ABSTRACT
Gretl is a free and cross-platform statistical package developed primarily to be used in econometric research. With an intuitive and friendly interface, it allows the application of a wide range of econometric techniques in a relatively simple way. Gretl has a wide variety of estimators based on least squares, maximum likelihood, generalized method of moments, and it can be used in the analysis of various types of data, such as time series data, cross-section and panel data. This manual aims to present, in a simplified way, some of the features present in Gretl in order to assist their learning by those who have never used econometric packages and those who already have some experience with this type of program. Keywords: Gretl; Econometrics; Statistical package.

* Economista da Diviso de Macroeconomia do Banco do Brasil, doutor em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tradutor do Gretl para o portugus do Brasil. E-mail para correspondncia: henrique.andrade@ufrgs.br.

ndice
Introduo................................................................................................................................... 1 1. Instalao ................................................................................................................................ 2 2. A Janela Principal do Gretl .................................................................................................... 3 3. Manuseando Dados ................................................................................................................ 3 4. Grficos: Construo, Visualizao e Edio ........................................................................ 7 5. O Conceito de Sesso ........................................................................................................... 10 6. Procedimentos Economtricos ............................................................................................. 11
6.1. Filtros Estatsticos ...................................................................................................................... 11 6.1.1. Media Mvel Simples ......................................................................................................... 11 6.2.2. Filtro de Hodrick-Prescott .................................................................................................. 12 6.3.3. Anlise X-12-Arima ........................................................................................................... 13 6.3.4. Anlise Tramo/Seats ........................................................................................................... 16 6.2. Mnimos Quadrados Ordinrios ................................................................................................. 17 6.3. Testes de Estacionariedade ........................................................................................................ 22

7. Extras .................................................................................................................................... 23
7.1. Linha de Comandos: Uma Breve Introduo ............................................................................. 23 7.2. Importando Dados do EViews ................................................................................................... 24 7.3. Arquivos de Dados e de Comandos Para Replicar Livros ......................................................... 24

Bibliografia Sugerida ............................................................................................................... 25

Introduo
O Gretl (acrnimo para GNU1 Regression, Econometrics and Time-series Library) um pacote estatstico livre e multiplataforma2 desenvolvido, principalmente, para ser usado em pesquisas economtricas.

Com uma interface bastante intuitiva e amigvel, ele permite a aplicao de uma ampla gama de tcnicas economtricas de uma forma relativamente simples. Alm disso, atravs do Gretl possvel ter acesso direto aos dados de importantes livros-texto de econometria, como os de Ramanathan (2002), Wooldridge (2002), Stock e Watson (2003) e Gujarati (2006), tornandoo uma importante ferramenta no ensino de econometria.

O Gretl possui uma grande variedade de estimadores, baseados em mnimos quadrados, mxima verossimilhana e mtodo gerador de momentos (GMM), sendo que estes podem ser utilizados tanto em modelos de uma nica equao quanto em sistemas de equaes. Alm disso, possvel utilizar diversos tipos de dados, como sries de tempo, dados de corte e dados em painel.

De forma mais especfica, o pacote capaz de realizar a estimao das seguintes classes de modelos: Sries temporais: autorregresso vetorial (VAR), vetor de correo de erros (VECM), ARIMA, ARCH, GARCH. Variveis instrumentais: mnimos quadrados de dois estgios (MQ2E), mxima verossimilhana de informao limitada (LIML). Outros modelos lineares: mnimos quadrados ponderados (WLS), heteroscedasticidade corrigida, mnimos quadrados com alta preciso numrica. Modelos no-lineares: Logit, Probit, Tobit, mnimos quadrados no-linear, intervalo de regresso. Estimaes robustas: mnimo desvio absoluto (LAD), regresso quantlica, correlao
1

O Projeto GNU, iniciado por Richard Stallman em 1983 no Massachusetts Institute of Technology, com o objetivo de criar um sistema operacional totalmente livre onde qualquer pessoa teria direito de usar, modificar e redistribuir o programa e seu cdigo fonte, desde que garantindo para todos os demais usurios os mesmos direitos (Wikipdia, 2013a). 2 O Gretl pode ser instalado nos sistemas operacionais MS Windows, Mac OS X e Linux.

ordinal. Sistemas de equaes simultneas: regresses aparentemente no relacionadas (SUR), mnimos quadrados ordinrios e ponderados (MQO e MQP), mnimos quadrados de dois e trs estgios (MQ2E e MQ3E), mxima verossimilhana com informao completa e limitada (FIML e LIML).

Adicionalmente, mtodos mais avanados podem ser implementados pelo usurio atravs da mxima verossimilhana genrica ou atravs do GMM no linear.

Outra possibilidade para realizar estimaes e/ou procedimentos no disponveis no Gretl seria atravs da utilizao de programas externos. De fato, ele capaz de trabalhar em conjunto com aplicativos como X-12-Arima, Tramo/Seats, R, Octave, Ox, Stata e Python de forma que possvel comandar tais programas atravs do Gretl.

Por fim, outra caracterstica muito interessante do Gretl o fato do mesmo possuir verses em vrias lnguas, o que pode facilitar o seu uso. At o momento, os seguintes idiomas esto presentes: albans, alemo, basco, blgaro, catalo, chins tradicional, espanhol, francs, galego, grego, ingls, polons, portugus (europeu e brasileiro), russo, tcheco e turco.

O presente manual tem como objetivo apresentar, de forma simplificada, algumas das funcionalidades presentes no Gretl3 de forma a auxiliar seu aprendizado tanto por aqueles que nunca utilizaram pacotes economtricos quanto aqueles que j possuem certa experincia com esse tipo de programa. Para replicar os exemplos so necessrios trs arquivos (Dados.xls, Dados.gdt e Filtros.gdt), que podem ser baixados em https://github.com/andrade/econometria/tree/econometria ou solicitados via e-mail ao autor.

1. Instalao
Para instalar a ltima verso oficial do Gretl basta fazer o download do mesmo na sua pgina na internet: http://gretl.sourceforge.net/pt.html. Alternativamente, pode-se optar por baixar a verso beta (ou snapshot) do Gretl no endereo indicado na mesma pgina. Ao optar por instalar a verso beta, voc ter a verso mais atualizada do Gretl, que pode incluir novas
3

Para a elaborao do presente texto foi utilizada a verso 1.9.12 para Mac OS.

funcionalidades. Aps baixar o arquivo (verso oficial ou snapshot), basta um clique duplo no mesmo para iniciar o processo de instalao.

Caso o Gretl no seja exibido no idioma desejado (portugus do Brasil, no nosso caso), selecione Ferramentas Preferncias Geral no menu da janela principal e escolha o idioma de sua preferncia.

2. A Janela Principal do Gretl

Ao ser aberto o Gretl exibe a sua janela principal. Ela pode ser dividida da seguinte forma: o menu da janela principal, na parte superior, e a barra de ferramentas, na parte inferior. Quando carregados, os dados ficaro localizados no meio da janela.

Figura 1: A janela principal do Gretl

As opes do menu e da barra de ferramentas da janela principal sero apresentadas ao longo deste manual.

3. Manuseando Dados

Apesar de o Gretl possuir um formato prprio de dados (cuja extenso a gdt), ele tambm capaz de trabalhar com arquivos do Excel (xls e xlsx), do OpenOffice (ods), de texto (txt e csv), do Stata (dta), do SPSS (sav) e do EViews (wf1), entre outros.

Para abrir arquivos do tipo gdt basta selecionar as seguintes opes no menu da janela principal, Arquivo Abrir dados Arquivo do usurio e em seguida navegar at o arquivo desejado4. O processo de importao de dados bastante semelhante, bastando selecionar a opo Arquivo Abrir dados Importar e em seguida escolher o formato desejado. A seguir iremos importar a planilha do Excel chamada Dados.xls. Aps selecionarmos o arquivo Dados.xls (via Arquivo Abrir dados Importar Excel) o seguinte menu surgir:

Figura 2: Menu de importao de planilhas

Note que o programa apresenta todas as planilhas presentes no arquivo Excel, de forma que podemos escolher a que contm as sries de interesse. No nosso exemplo escolheremos a planilha Dados. Em seguida devemos confirmar essa escolha clicando no boto OK. O Gretl ir confirmar se as datas foram interpretadas corretamente se tudo estiver correto basta clicar em Fechar. Na janela principal aparecero quatro sries: cambio (indicando o logaritmo da taxa de cmbio R$/US$), difjur (indicando o logaritmo do diferencial de juros entre as taxas de juros do Brasil, Selic, e dos Estados Unidos, Fed Funds), embi (indicando o logaritmo do risco-pas, representado pelo Emerging Market Bond Index) e d1999 (indicando uma
4

Tambm possvel abrir arquivos gdt atravs do clique duplo sobre o mesmo.

varivel dummy para a mudana no regime cambial). Essas informaes podem ser introduzidas nos dados, bastando para isso clicar com o boto direito do mouse sobre a varivel de interesse, selecionar Editar caractersticas e, no campo Descrio, inserir as informaes pertinentes. A janela principal ficar da seguinte forma:

Figura 3: Janela principal carregada com o arquivo Dados.xls

Algumas informaes teis so apresentadas nessa janela, como o nome e a descrio das variveis e o perodo amostral dos dados (no nosso exemplo estamos trabalhando com dados mensais entre janeiro de 1995 e dezembro de 2006).

possvel atualizar e ampliar essa amostra, bastando que os novos dados sejam organizados na forma de uma planilha e que os nomes das variveis sejam mantidos. Por exemplo, se quisermos ampliar a amostra at 2007 basta selecionar via Arquivo Acrescentar dados Excel) abrir o arquivo Dados.xls e selecionar a planilha Atualizao.

Caso seja necessrio utilizar a amostra anterior novamente (ou seja, a que vai at dezembro de 2006), basta selecionar Amostra Definir intervalo e escolher o perodo amostral desejado.

Uma observao importante: a base de dados, contendo as descries das sries pode ser armazenada no formato nativo (gdt), com isso, na prxima vez que for necessrio abrir tais dados ser necessrio apenas um clique duplo sobre o arquivo. Para isso selecione Arquivo Salvar dados no menu da janela principal.

Outro recurso interessante a mudana da periodicidade dos dados. Para fazer isso selecione Dados Compactar dados. O seguinte menu aparecer.

Figura 4: Menu para Compactao de Dados

No nosso exemplo escolheremos compactar os dados mensais para trimestrais, atravs da utilizao da mdia. Tambm possvel transformar dados de menor frequncia em dados de maior frequncia, ou seja, expandir os dados. Faremos isso nos dados que acabamos de comprimir selecionando Dados Expandir dados.

O Gretl tambm capaz de manusear sries de tempo mesmo quando estas no esto datadas. Para vermos como isso possvel selecione Arquivo Abrir dados Importar Excel em seguida escolha a planilha Sem datas. O programa perguntar se voc deseja que os dados sejam interpretados como sendo dados de corte, sries de tempo ou dados de painel. Responda sim e o seguinte menu ser apresentado:

Figura 5a: Menu de mudana da estrutura dos dados

Selecione a opo Srie temporal e clique em avanar. Com isso, ser apresentado o menu:

Figura 5b: Menu de mudana da estrutura dos dados

Escolha a opo Mensal e, no menu seguinte, especifique a data da observao inicial:

Figura 5c: Menu de mudana da estrutura dos dados

Uma ltima, mas no menos importante, ferramenta do Gretl a transformao de dados. Ao selecionar, no menu da janela principal, Acrescentar, poderemos realizar uma srie de operaes com as variveis, como o clculo de seus logaritmos e a diferenciao das sries.

4. Grficos: Construo, Visualizao e Edio

Existem vrias formas de se construir grficos no Gretl5: atravs do menu da janela principal ou clicando com o boto direito sobre as variveis de interesse. Utilizaremos o arquivo Dados.gdt para exemplificar a construo dos grficos. Aps abrir o arquivo de dados selecione Ver Grfico das variveis e em seguida Srie temporal. O menu de definio de grficos aparecer:

Os grficos do Gretl so gerados pelo programa Gnuplot.

Figura 6: Menu de definio de grficos

Selecione as variveis cambio e embi e em seguida pressione OK. O seguinte grfico ser exibido:

Figura 7: Cmbio vs. Embi

Para utilizarmos os grficos gerados em trabalhos aplicados, como por exemplo, artigos, monografias, relatrios, etc., importante que saibamos edit-los de forma a adequ-los melhor ao layout em uso. No Gretl essa tarefa relativamente simples, bastando clicar com o boto direito sobre o grfico e selecionar a opo Editar. A seguinte janela ser exibida:

Figura 8: Janela de edio de grficos

Na aba Principal possvel definir um ttulo para o grfico, enquanto que na aba Linhas podemos redefinir eixos, cores e espessura para as sries, alm do tipo do grfico (linhas, marcadores, pontos, etc.). No nosso exemplo, escolheremos o ttulo Grfico 1: Relao entre o cmbio e o risco, e representaremos o cmbio no eixo esquerdo (em vermelho e usando grfico de linhas) e o Embi no eixo direito (em azul e usando grfico de linhas com marcadores).

Figura 9: Cmbio vs. Embi (editado)

Note que foram inseridos ttulos para os eixos esquerdo e direito (Logaritmo da taxa de cmbio e Logaritmo do Embi, respectivamente). Outra forma de representar esses dados seria atravs de grficos separados das sries. Para isso selecione Ver Grficos mltiplos e em seguida Sries temporais. Nesse caso, utilizaremos as quatro variveis.

Figura 10: Grfico mltiplo

Na janela de edio de grficos (Figura 8), ao selecionarmos apenas uma varivel, na aba Principal ser apresentada a opo linha de ajustamento, que permite incluir uma linha de tendncia.

5. O Conceito de Sesso
Um dos recursos mais teis do Gretl o chamado arquivo de sesso. Ele possui a extenso gretl e fornece um conjunto de cones contendo vrios objetos pertencentes a sesso de trabalho atual, dessa forma, fica mais fcil retomar algum trabalho ou mesmo alter-lo posteriormente. Por exemplo, ao clicarmos com o boto direito sobre algum dos grficos que construmos teremos, entre outras, a opo Salvar para sesso como cone. No momento em que o grfico for salvo a seguinte janela ser exibida:

10

Figura 11: Janela de visualizao de cones

Aps ser fechado, o grfico poder ser reaberto com um clique duplo sobre o cone correspondente. Alm de grficos, podemos armazenar modelos, matrizes, observaes e vrios outros elementos do Gretl. A janela de visualizao da sesso em cones pode ser acessada atravs do menu da janela principal, Ver cones) ou, alternativamente, com um clique no cone ferramentas da janela principal. Para salvar um arquivo de sesso basta selecionar Arquivo Arquivos de sesso Salvar sesso. Para abrir tais arquivos basta efetuar um clique duplo sobre os mesmos. na barra de

6. Procedimentos Economtricos
6.1. Filtros Estatsticos
O Gretl capaz de realizar vrios tipos de procedimentos para filtragem de sries, sendo que no presente manual nos concentraremos nos seguintes mtodos: (1) Media mvel simples; (2) Filtro de Hodrick-Prescott; (3) X-12-Arima e; (4) Tramo. Utilizaremos o arquivo Filtros.gdt para exemplificar cada um desses mtodos.

6.1.1. Media Mvel Simples

11

Uma das formas mais tradicionais de suavizao de sries temporais o mtodo da media mvel simples. Para realizar esse procedimento selecione Varivel Filtro Mdia mvel simples. O seguinte menu ser apresentado:

Figura 12:

enu

dia

vel Simples

Marque as opes para apresentao dos grficos e para salvamento das sries e em seguida clique em OK. O Gretl exibir um grfico contendo a srie produto e a srie suavizada via medias mveis.

Figura 13: Ajuste do produto via mdia mvel simples

O grfico inferior mostra o componente cclico da produo industrial.

6.2.2. Filtro de Hodrick-Prescott

12

Outro mtodo de suavizao de grande popularidade o filtro Hodrick-Prescott. Para apliclo selecione Varivel Filtro Hodrick-Prescott. No menu que ser apresentado selecione o valor desejado para o lambda (tambm conhecido como fator de suavizao) e marque as opes de apresentar grficos e salvar sries.

Figura 14: Menu filtro Hodrick-Prescott

Ao clicar em OK o seguinte grfico ser exibido (da mesma forma que no filtro por mdias mveis, sero exibidas as sries do produto e do produto filtrado, alm do componente cclico do produto).

Figura 15: Ajuste do produto via filtro Hodrick-Prescott

6.3.3. Anlise X-12-Arima

13

O X-12-Arima um programa de ajuste sazonal largamente utilizado desenvolvido pelo US Census Bureau, sendo usado por esta instituio em todos os seus ajustes sazonais oficiais.

Atravs do Gretl possvel ter acesso ao X-12-Arima de uma forma bastante simplificada, porm, para utiliz-lo, necessrio que ele seja instalado. O download do mesmo deve ser feito nos seguintes endereos:

http://sourceforge.net/projects/gretl/files/x12a/x12a_install.exe (verso Windows) http://sourceforge.net/projects/gretl/files/x12a/x12arima-intel.dmg (verso Mac)

Para exemplificar a sua utilizao, abra o arquivo de dados Filtros.gdt e selecione Varivel Anlise X-12-Arima. O seguinte menu ser exibido:

Figura 16: Menu X-12-Arima

Marque todas as opes e clique em OK. O seguinte grfico ser exibido:

14

Figura 17: Ajuste do produto via X-12-Arima

Note que o X-12-Arima realiza a decomposio da srie em trs componentes: sazonal ( St ), tendncia/ciclo ( Tt ) e irregular ( I t )6. Algebricamente temos:

X t St Tt It

Ao dividirmos a srie de interesse ( X t ) pelo seu componente sazonal ( St ), obtemos a srie sazonalmente ajustada ( X tsa ). Como padro, o Gretl apresenta os componentes ciclo/tendncia e irregular, alm da srie sazonalmente ajustada.

Apesar do componente sazonal no ser apresentado, possvel calcul-lo dividindo a srie de interesse pela srie sazonalmente ajustada, ou seja:
X t X tsa St

Para comprovar isso basta multiplicar os trs componentes e verificar que o resultado igual a srie original.

Para maiores detalhes sobre a decomposio de sries temporais ver Makridakis et al. (1997).

15

6.3.4. Anlise Tramo/Seats

O X-12-Arima baseado em outro programa, o Tramo/Seats7, que distribudo pelo Banco de Espaa e tem como principal vantagem sobre o X-12-Arima, a possibilidade de ser utilizado na estimao de modelos Arima de forma automtica.

Da mesma forma que o X-12-Arima, necessrio instalar o Tramo/Seats. O programa pode ser baixado nos seguintes endereos:

http://sourceforge.net/projects/gretl/files/tramo/ts_install.exe (verso Windows) http://sourceforge.net/projects/gretl/files/tramo/tramo-seats-intel.dmg (verso Mac)

Para utilizar o Tramo/Seats, aps abrir o arquivo Filtros.gdt, selecione Varivel Anlise Tramo. A seguinte janela ser exibida:

Figura 18: Menu Tramo/Seats

Selecione a aba Sada e marque as opes de salvamento do conjunto de dados e a de gerao de grfico.

Abreviao para Signal Extraction in Arima Time Series e Time Series Regression with Arima Noise, Missing Values and Outliers.
7

16

Figura 19: Ajuste do produto via Tramo/Seats

O Gretl exibir um grfico como com os valores observados da produo industrial em conjunto com os componentes cclicos e irregulares da srie.

6.2. Mnimos Quadrados Ordinrios

A estimao de modelos do tipo MQO feita de uma forma bastante simples no Gretl. Para tanto Modelo Mnimos Quadrados Ordinrios no menu da janela principal (alternativamente, pode-se clicar no cone especificao do modelo ser exibida. na barra de ferramentas). Uma janela para

17

Figura 20: Janela de especificao do modelo MQO

No nosso exemplo estimaremos o modelo da paridade descoberta da taxa de cmbio, dessa forma selecionaremos a varivel cambio como varivel dependente e difjur e embi como variveis explicativas. O resultado da estimao ser apresentado no que chamamos de janela do modelo.

Figura 21: Janela do modelo estimado

Na apresentao dos resultados possvel observar vrias informaes importantes, como o mtodo utilizado (MQO), o perodo amostral (no nosso exemplo ele vai de janeiro de 1995 at dezembro de 2007), o nmero de observaes utilizadas (156) e a varivel dependente (cambio). Os asteriscos ao lado do p-valor das variveis explicativas indicam se estas possuem significncia estatstica ao nvel de 1%, 5% ou 10% (***, **, *, respectivamente).

18

A selecionarmos Testes no menu da janela do modelo poderemos efetuar uma srie de testes para avaliar o modelo. No nosso caso testaremos a especificao do modelo (teste RESET de Ramsey), a presena de heteroscedasticidade (teste de White) e autocorrelao (teste de Breusch-Godfrey ou teste LM) e a normalidade dos resduos (teste de Doornik-Hansen8). Note que ao selecionar algum teste uma nova janela surgir9, elas possuem informaes detalhadas sobre os mesmos. Perceba que os resultados aparecero de forma resumida abaixo do modelo estimado:

Figura 22: Diagnsticos do modelo estimado

Agora iremos salvar o nosso modelo de forma que ele fique disponvel na sesso. Para tanto selecione no menu da janela do modelo selecione Arquivo Salvar para sesso como cone. Em seguida feche a janela e abra a visualizao por cones. Note que ser exibido um novo cone chamado odelo 1, nele esto contidas as estimaes e os testes de diagnstico.

O teste Doornik-Hansen apresenta propriedades estatsticas superiores ao teste Jarque-Bera em pequenas amostras. 9 No caso do teste RESET de Ramsey surgir um menu adicional com vrias opes de especificao do teste. O teste de autocorrelao tambm apresenta um menu adicional onde possvel escolher a ordem de defasagens para o teste.

19

Figura 23: Janela de visualizao de cones com o Modelo 1

Podemos fazer tambm uma anlise grfica do modelo estimado. Por exemplo, possvel comparar os valores observados e ajustados da taxa de cmbio, para isso, no menu da janela do modelo, selecione Grficos Grfico ajustado e efetivo Comparado com o tempo).

Figura 24: Cmbio efetivo e ajustado (Modelo 1)

Outra possibilidade seria plotar o grfico dos resduos em relao ao tempo (selecione Grficos Grfico dos resduos Comparado com o tempo).

20

Figura 25: Resduos comparados com o tempo

Note que em 1999 possvel observar uma grande variao na srie (mudana de regime cambial). Pode-se adicionar uma dummy para captar esse efeito selecionando Testes Acrescentar variveis) e incluindo a varivel d1999.

Figura 26: Teste para incluso de variveis

Note que antes das informaes do modelo estimado apresentado o resultado estatstico da incluso da nova varivel, que informa que a varivel d1999 no melhorou nenhuma das trs estatsticas de seleo (critrios de Akaike, Schwarz e Hannan-Quinn).

Selecionando a opo Anlise poderemos realizar previses a partir do modelo estimado, para tanto selecione a opo Previses. O Gretl emitir um aviso informando que no existem observaes fora da amostra para previso. Ao fechar esse aviso o seguinte menu aparecer:

21

Figura 27: Janela de opes para a previso

O Gretl oferece diversas opes para a construo das previses, como a automtica (dinmica fora da amostra), a dinmica e a esttica.

A escolha do tipo de previso (dinmica ou esttica) apenas se aplica ao caso de modelos dinmicos. Previses estticas se baseiam nos valores prvios observados, enquanto que as previses dinmicas empregam a regra da cadeia de previso. Por exemplo, se uma previso de X em 2008 requer um valor de X em 2007, uma previso esttica seria impossvel sem os dados de 2007. Porm, uma previso dinmica para 2008 seria possvel a partir de um valor previsto para a observao de 2007 (caso este existisse).

Como padro, so fornecidas previses estticas para qualquer horizonte de previso dentro da amostra utilizada na estimao do modelo e fornece previses dinmicas fora dessa amostra.

6.3. Testes de Estacionariedade

Para checar a estacionariedade de uma srie via teste de Dickey-Fuller aumentado basta clicar sobre a varivel de interesse e em seguida selecionar Varivel Teste de Dickey-Fuller aumentado no menu da janela principal.

22

7. Extras
Esta seo apresenta um conjunto de dicas que podem ser teis para os novos usurios do Gretl. As dicas se concentram em aspectos da linha de comandos e na importao de dados do EViews.

7.1. Linha de Comandos: Uma Breve Introduo

Clicando no cone da barra de ferramentas podemos iniciar o Console Gretl, que permite

operar o programa atravs de linhas de comandos. A seguir so apresentados alguns exemplos de operaes cotidianas que podem ser feitas no console.

Criar sries diferenciadas

series d_x = diff(x)

Calcula a primeira diferena da srie x.

Criar logaritmos
series l_x = ln(x)

Calcula o logaritmo da srie x.

Criar variveis dummy

series d1 = (obs>=2004:01 && obs<=2004:12)

Constri uma dummy com valores iguais a 1 entre 2004:1 e 2004:12.

series d2 = (obs>=2004:01)

Constri uma dummy com valores iguais a 1 para as observaes maiores ou iguais a 2004:1 e 0 caso contrrio.
series d3 = (obs<=2004:12)

Constri uma dummy com valores iguais a 1 para as observaes menores ou iguais a 2004:12 e 0 caso contrrio.

Criar novas variveis

series y = x

23

Cria uma varivel igual a outra j existente (x).

7.2. Importando Dados do EViews

Aps importar dados do EViews (via Arquivo Abrir dados Importar), aconselhvel salvar os dados no formato do Gretl (gdt) antes de criar uma nova sesso. Este procedimento pode minimizar possveis erros, como a impossibilidade de deletar sries.

7.3. Arquivos de Dados e de Comandos Para Replicar Livros

Uma caracterstica interessante do Gretl e que pode ser muito til no ensino/estudo de econometria so os exemplos e bases de dados de livros texto. Para acessar os exemplos selecione Arquivo Arquivos de comandos Arquivos de exerccios, enquanto que para acessar as bases de dados selecione Arquivo Abrir dados Arquivos de exemplos (note que ao clicar no cone possvel obter dados de vrios outros livros).

24

Bibliografia Sugerida
ADKINS, Lee. Using Gretl for Principles of Econometrics. 2013. E-book disponvel em: <http://www.learneconometrics.com/gretl/using_gretl_for_POE4.pdf>, acessado em 2 de junho de 2013. COTTRELL, Allin; LUCHETTI, Riccardo. Gretl Users Guide. 2013. Disponvel em: <http://ricardo.ecn.wfu.edu/pub//gretl/manual/en/gretl-guide.pdf>, acessado em 2 de junho de 2013. DAZ-EMPARANZA, Ignacio; MARIEL, Petr; ESTEBAN, Maria Victoria (editores). Econometrics with Gretl. 2009. Proceedings of the Gretl Conference 2009, Universidade Del Pas Vasco, Bilbao, Espanha, 28 a 29 de maio de 2009. ESTEBAN, M. Victoria; MORAL, M. Paz; ORBE, Susan; REGLEZ, Marta; ZARRAGA, Ainhoa; ZUBIA, Marian. lisis de e resi Gretl. Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales, Universidade Del Pas Vasco, 2009. GUJARATI, Damodar. Econometria Bsica. Elsevier, 2006.

MAKRIDAKIS, Spyros; WHEELWRIGHT, Steven C.; HYNDMAN, Rob J. Forecasting: Methods and Applications. John Wiley & Sons, 1997 RAMANATHAN, Ramu. Introductory Econometrics with Applications. Harcourt, 2002. STOCK, James H.; WATSON, Mark W. Introduction to Econometrics. Addison-Wesley, 2003. WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory Econometrics, A Modern Approach. SouthWestern, 2002. WIKIPDIA (2013a). Projeto GNU. Disponvel <http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_GNU>, acessado em 2 de junho de 2013. em

WIKIPDIA (2013b). Gretl. Disponvel em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Gretl>, acessado em 2 de junho de 2013.

25