Ec Dif

fmax_7@yahoo.
es
Grxraxirzxcr ox Ectxcr ox rx urrrarxcrxs ur oaurx p Ectxcr ox rx urrrarxcrxs ur srotxuo oaurx
Coxrrxruo
1
Grxraxirzxcr ox
Ectxcroxrs rx urrrarxcrxs ur oaurx p, x rarmra oaurx
2
Ectxcr ox rx urrrarxcrxs ur oaurx p
Cxso : F cox vxioars raorros urrrarxrrs
3
Ectxcr ox rx urrrarxcrxs ur srotxuo oaurx
Cxso : Vxioars raorros ursrrxros (arxirs . comrirsos)
Atroa : Faxxk Mxx Boxrrxcro Cxsrao Trrtio : Ectxcroxrs rx urrrarxcrxs ur oaurx p 2 de 49
fmax_7@yahoo.es
Coxrrxruo
1
Grxraxirzxcr ox
2
3
fmax_7@yahoo.es
Ectxcroxrs rx Drrrarxcrxs
Grxraxirzxcr ox
Ectxcroxrs rx Drrrarxcrxs ur Parmra Oaurx
y
t
= y
t1
+ w
t
(1.1)
Es una ecuacin dinmica que relaciona el valor de y tomando como
dato a t y a otra variable w (que depende de t) asi como el valor de y
en el perodo anterior.
Oasravxcr ox
La ecuacin (1.1) es una ecuacin en diferencias de primer orden,
porque slo el primer retraso de la variable ( y
t1
) aparece en la
ecuacin.
fmax_7@yahoo.es
Grxraxirzxcr ox
En la presente exposicin se va a generalizar el sistema dinmico
(1.1) al permitir que el valor de y en el instante t depende de p y de sus
propios retardos, junto con el valor actual de la variable de entrada w
t
.
Ectxcroxrs rx Drrrarxcrxs ur Oaurx p
y
t
=
1
y
t1
+
2
y
t2
+ . . . +
p
y
tp
+ w
t
(1.2)
Oasrrrvo
Expresar la ecuacin de diferencias de orden p, (1.2) como una
ecuacin en diferencias de primer orden.
fmax_7@yahoo.es
Denamos el vector
t
( p 1 ) como :
t
=
_
_
y
t
y
t1
y
t2
.
.
.
y
tp+1
_
_
(1.3)
Es decir, el primer elemento del vector
t
es el valor y en el instante t,
el segundo elemento de
t
es el valor que tom y en el instante t 1, y
as sucesivamente.
fmax_7@yahoo.es
Denamos la matriz F ( p p ) por :
F =
_
1

2

3
. . .
p1

p
1 0 0 . . . 0 0
0 1 0 . . . 0 0
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . 1 0
_
_
(1.4)
Por ltimo, el vector v
t
( p 1 ) por :
v
t
=
_
_
w
t
0
0
.
.
.
0
_
_
(1.5)
fmax_7@yahoo.es
Considere la siguiente ecuacin vectorial en diferencias de primer
orden :
t
= F
t1
+ v
t
(1.6)
o
_
_
y
t
y
t1
y
t2
.
.
.
y
tp+1
_
_
=
_
1

2

3
. . .
p1

p
1 0 0 . . . 0 0
0 1 0 . . . 0 0
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
.
.
.
0 0 0 . . . 1 0
_
_
_
_
y
t1
y
t2
y
t3
.
.
.
y
tp
_
_
+
_
_
w
t
0
0
.
.
.
0
_
_
fmax_7@yahoo.es
Oasravxcroxrs
Este es un sistema de p ecuaciones, la primera ecuacin en este
sistema es idntica a la ecuacin (1.2), la segunda ecuacin es
simplemente la identidad y
t1
= y
t1
, la tercera ecuacin (1.6)
arma que y
t2
= y
t2
, as sucesivamente, la ecuacin p arma
y
tp+1
= y
tp+1
.
De esta manera, el sistema de vectorial de primer orden (1.6) se
expresa de forma equivalente al sistema escalar de psimo
orden (1.3), siendo los sistemas de primer orden ms fciles de
manejar que los sistemas de orden p.
fmax_7@yahoo.es
Norx
Si conocemos el valor inicial de para el instante t = 1 y el valor de
v para los instantes t = 0, 1, 2, . . . , entonces es posible simular este
sistema dinmico, para encontrar el valor de para cualquier instante.
Por ejemplo, si conocemos el valor del vector de para t = 1 y de v
para t = 0, se puede encontrar el valor de , para t = 0 :
0
= F
1
+ v
0
El valor de para t = 1 es :
1
= F
0
+ v
1
= F(F
1
+ v
0
) + v
1
= F
2
1
+ Fv
0
+ v
1
fmax_7@yahoo.es
Procediendo de forma recursiva, se obtiene :
t
= F
t+1
1
+ F
t
v
0
+ F
t1
v
1
+ F
t2
v
2
+ . . . + Fv
t1
+ v
t
(1.7)
al escribir, en trminos de la denicin de y v
_
_
y
t
y
t1
y
t2
.
.
.
y
tp+1
_
_
= F
t+1
_
_
y
1
y
2
y
3
.
.
.
y
p
_
_
+F
t
_
_
w
0
0
0
.
.
.
0
_
_
+F
t1
_
_
w
1
0
0
.
.
.
0
_
_
+. . .+F
1
_
_
w
t1
0
0
.
.
.
0
_
_
+
_
_
w
t
0
0
.
.
.
0
_
_
(1.8)
fmax_7@yahoo.es
Denotando f
(k)
ij
al elemento (i, j) de F
k
, entonces la primera ecuacin
de (1.8) establece que :
y
t
= f
(t+1)
11
y
1
+f
(t+1)
12
y
2
+. . .+f
(t+1)
1p
y
p
+f
(t)
11
w
0
+f
(t1)
11
w
1
+. . .+f
(1)
11
w
t1
+w
t
(1.9)
Oasravxcr ox
Esto describe el valor de y en el instante t como una funcin lineal de
p valores iniciales de y ( y
1
, y
2
, . . . , y
p
) y la historia de la variable
de entrada w desde tiempo 0 (w
0
, w
1
, . . . , w
t
).
fmax_7@yahoo.es
Oasravxcr ox
Los clculos seran exactamente los mismos si la simulacin dinmica
se inicia en el instante t ( tomando
t1
), entonces
t+j
podra ser
descrito como un funcin de
t1
y v
t
, v
t+1
, . . . , v
t+j
t+j
= F
j+1
t1
+ F
j
v
t
+ F
j1
v
t+1
+ F
j2
v
t+2
+ . . . + Fv
t+j1
+ v
t+j
(1.10)
de lo cual
fmax_7@yahoo.es
y
t+j
= f
( j+1 )
11
y
t1
+ f
( j+1 )
12
y
t2
+ . . . + f
( j+1 )
1p
y
tp
+ . . .
. . . + f
( j )
11
w
t
+ f
( j1 )
11
w
t+1
+ f
( j2 )
11
w
t+2
+ . . . + f
( 1 )
11
w
t+j1
+ w
t+j
(1.11)
Por lo tanto, para una ecuacin en diferencias de psimo orden, el
multiplicador dinmico est dada por :
y
t+j
w
t
= f
( j )
11
(1.12)
donde f
( j )
11
denota el elemento (1,1) de F
j
,
fmax_7@yahoo.es
Esrmrio
Para j = 1, esto es simplemente el elemento (1,1) de F, que es
igual a
1
, as :
y
t+1
w
t
=
1
Para j = 2, la multiplicacin directa (F F) de (1.4) revela que el
elemento (1,1) de F
2
es (
2
1
+
2
), entonces :
y
t+2
w
t
=
2
1
+
2
fmax_7@yahoo.es
Es til tener una caracterizacin analtica sencilla de
y
t+j
w
t
que, segn
(1.12), se da por el elemento (1,1) de F
j
.
Paorosrcr ox
Los valores propios de la matriz F denidas en la ecuacin (1.4) son
los valores que satisfacen
p

1
p1
+
2
p2

p1

p
= 0 (1.13)
Al conocer los valores propios, podemos caracterizar la dinmica del
sistema.
fmax_7@yahoo.es
Coxrrxruo
1
Grxraxirzxcr ox
2
3
fmax_7@yahoo.es
Soitcr ox ur txx rctxcr ox rx urrrarxcrxs ur oaurx p, cox vxioars raorros ursrrxros
Norx
Caracterizar el multiplicador dinmico implica conocer el elemento
(1,1) de F
j
en (1.12)
Paorosrcr ox
Si los valores propios de la matriz F ( p p ) son distintas, existe una
matriz T ( p p ) no singular tal que :
F = TT
1
(2.1)
fmax_7@yahoo.es
Donde es una matriz ( p p ) donde los valores propios de F estn a
lo largo de la diagonal principal y ceros en el resto :
=
_
1
0 0 . . . 0
0
2
0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
0 0 0 . . .
p
_
_
(2.2)
fmax_7@yahoo.es
En trminos generales, podemos caracterizar F
j
en trminos de los
valores propios de F como
F
j
= TT
1
TT
1
. . . TT
1
.,,.
j trminos
= T (T
1
T) (T
1
T) . . . T
1
el cual se simplica a :
F
j
= T
j
T
1
(2.3)
fmax_7@yahoo.es
donde
j
=
_
j
1
0 0 . . . 0
0
j
2
0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
0 0 0 . . .
j
p
_
_
Denotemos por t
ij
y t
ij
al elemento de la la i, columna j de las
matrices T y T
1
respectivamente, luego la ecuacin (2.3) se expresa
como :
F
j
=
_
_
t
11
t
12
. . . t
1p
t
21
t
22
. . . t
2p
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
t
p1
t
p2
. . . t
pp
_
_
_
j
1
0 0 . . . 0
0
j
2
0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
0 0 0 . . .
j
p
_
_
_
_
t
11
t
12
. . . t
1p
t
21
t
22
. . . t
2p
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
t
p1
t
p2
. . . t
pp
_
_
fmax_7@yahoo.es
F
j
=
_
_
t
11
j
1
t
12
j
2
. . . t
1p
j
p
t
21
j
1
t
22
j
2
. . . t
2p
j
p
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
t
p1
j
1
t
p2
j
2
. . . t
pp
j
p
_
_
_
_
t
11
t
12
. . . t
1p
t
21
t
22
. . . t
2p
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
t
p1
t
p2
. . . t
pp
_
_
Finamente, el elemento (1,1) de F
j
est dada por :
f
( j )
11
= [t
11
t
11
]
j
1
+ [t
12
t
21
]
j
2
+ . . . + [t
1p
t
p1
]
j
p
o
f
( j )
11
= c
1
j
1
+ c
2
j
2
+ . . . + c
p
j
p
(2.4)
donde
c
i
= [t
1i
t
i1
] (2.5)
fmax_7@yahoo.es
Oasravxcr ox
La suma de los c
i
resulta el elemento (1,1) de T T
1
= I, luego :
c
1
+ c
2
+ . . . + c
p
= [t
11
t
11
] + [t
12
t
21
] + . . . + [t
1p
t
p1
] = 1 (2.6)
Al reemplazar (2.4) en (1.12) obtenemos el multiplicador dinmico
para una ecuacin en diferencia de orden p :
y
t+j
w
t
= c
1
j
1
+ c
2
j
2
+ . . . + c
p
j
p
(2.7)
fmax_7@yahoo.es
Norx
La ecuacin (2.7) caracteriza el multiplicador dinmico como un
promedio ponderado de los p valores propios elevado a la j.
Paorosrcr ox
Si los valores propios (
1
,
2
, . . . ,
p
) de la matriz F en (1.4) son
distintas, entonces la magnitud c
i
en (2.5) es :
c
i
=
p1
i
p
_
k=1
ki
(
i

k
)
(2.8)
fmax_7@yahoo.es
Norx
La ecuacin en diferencias de orden p denida en (1.2) implica (1.11)
Al denotar
j
= f
j
11
(2.9)
podemos expresar y
t+j
como :
y
t+j
= f
( j+1 )
11
y
t1
+ f
( j+1 )
12
y
t2
+ . . . + f
( j+1 )
1p
y
tp
+ . . .
. . . +
j
w
t
+
j1
w
t+1
+
j2
w
t+2
+ . . . +
1
w
t+j1
+ w
t+j
(2.10)
fmax_7@yahoo.es
El multiplicador dinmico del sistema (2.10) est dada por el
elemento (1,1) de F
j
:
y
t+j
w
t
= f
j
11
=
j
(2.11)
fmax_7@yahoo.es
Una expresin para
j
se puede obtener mediante los valores propios
de F, o los valores de que satisfacen (1.13), al considerar que estos
p valores denotados por (
1
,
2
, . . . ,
p
) son distintos, el multiplicador
dinmico est dada por
j
= c
1
j
1
+ c
2
j
2
+ . . . + c
p
j
p
(2.12)
donde (c
1
, c
2
, . . . , c
p
) es un conjunto de constantes que suman uno,
dado por la expresin (2.8).
fmax_7@yahoo.es
Esrmrio
Para p = 1, la ecuacin vectorial en diferencias (1.6) se reduce a :
y
t
=
1
y
t1
+ w
t
donde
t
= y
t
F =
1
v
t
= w
t
Si
1
es un autovalor de F, tendra que resolver (1.13),
1

1
= 0
donde la solucin es :
1
=
1
(2.13)
fmax_7@yahoo.es
Esrmrio
De acuerdo con (2.12), el multiplicador dinmico est dada por :
y
t+j
w
t
= c
1
j
1
(2.14)
Segn (2.6), c
1
= 1 al reemplazar (2.13) en (2.14) resulta
y
t+j
w
t
=
j
1
fmax_7@yahoo.es
Coxrrxruo
1
Grxraxirzxcr ox
2
3
fmax_7@yahoo.es
Soitcr ox ur txx rctxcr ox rx urrrarxcrxs ur srotxuo oaurx cox vxioars raorros ursrrxros
Oasravxcr ox
Si p = 2, la siguiente ecuacin en diferencia :
y
t
=
1
y
t1
+
2
y
t2
+ w
t
expresada segn (1.6), dene
t
, F y v
t
como :
t
=
_
y
t
y
t1
_
F =
_

1

2
1 0
_
v
t
=
_
w
t
0
_
fmax_7@yahoo.es
Si es un autovalor de F, entonces :
2

1
+
2
= 0
Oasravxcroxrs
Cuando
2
1
+ 4
2
> 0, los valores propios de F son reales.
Si los valores propios son menores que 1 en valor absoluto, el
sistema es estable y su dinmica se puede representar como un
promedio ponderado de exponenciales
1
,
2
decrecientes u
oscilantes de signo.
fmax_7@yahoo.es
Oasravxcr ox
Si los valores propios son reales, pero al menos uno es mayor
que la unidad en valor absoluto, el sistema es explosivo.
Si
1
denota radio espectral de F, el multiplicador dinmico es
eventualmente dominado por una funcin exponencial de
1
, tal
que :
lim
j
y
t+j
w
t
j
1
= c
1
fmax_7@yahoo.es
Esrmrio
Considere la siguiente ecuacin en diferencias de segundo orden :
y
t
= 0.6y
t1
+ 0.2y
t2
+ w
t
expresada segn (1.6), se tiene :
t
=
_
y
t
y
t1
_
F =
_
0.6 0.2
1 0
_
v
t
=
_
w
t
0
_
Si es un autovalor de F, segn (1.13)
2
0.6 + 0.2 = 0
fmax_7@yahoo.es
Esrmrio
Donde los valores propios de este sistema estn dadas por
1
=
0.6 +
_
(0.6)
2
+ 4(0.2)
2
= 0.84
2
=
0.6
_
(0.6)
2
+ 4(0.2)
2
= 0.24
Segn (2.8), tenemos
c
1
=
1

2
= 0.778 c
2
=
2

1
= 0.222
fmax_7@yahoo.es
Esrmrio
El multiplicador dinmico para este sistema,
y
t+j
w
t
= 0.778(0.84)
j
+ 0.222(0.24)
j
fmax_7@yahoo.es
j
j
j
j
j
j
0 1.00 11 0.11 22 0.02
1 0.60 12 0.10 23 0.01
2 0.56 13 0.08 24 0.01
3 0.46 14 0.07 25 0.01
4 0.39 15 0.06 26 0.01
5 0.33 16 0.05 27 0.01
6 0.27 17 0.04 28 0.01
7 0.23 18 0.03 29 0.00
8 0.19 19 0.03 30 0.00
9 0.16 20 0.02 31 0.00
10 0.14 21 0.02 32 0.00
Tabla 1: Multiplicador dinmico
j
en funcin del desfase j
fmax_7@yahoo.es
Figura 1: Grca de
j
en funcin del desfase j.
fmax_7@yahoo.es
Oasravxcr ox
Cuando
2
1
+ 4
2
< 0, los valores propios
1
y
2
son complejos
conjugados, de la forma :
1
= a + bi
2
= a bi (3.1)
Donde al desarrollar
2

1
+
2
= 0
a =
1
2
b =
_
2
1
4
2
2
(3.2)
fmax_7@yahoo.es
Norx
Para caracterizar al multiplicador dinmico, reescribimos (3.1) en
forma de coordenadas polares :
1
= R[cos() + isen()] (3.3)
Donde y R se denen en trminos de a y b por las siguientes
ecuaciones :
R =
_
a
2
+ b
2
cos() =
a
R
sen() =
b
R
fmax_7@yahoo.es
As,
1
y
2
se pueden escribir como :
1
= R[e
i
]
2
= R[e
i
]
y entonces
j
1
= R
j
[e
ij
] = R
j
[cos(j) + isen(j)] (3.4)
j
2
= R
j
[e
ij
] = R
j
[cos(j) isen(j)] (3.5)
Luego, obtenemos el multiplicador dinmico :
y
t+j
w
t
= c
1
j
1
+ c
2
j
2
= [c
1
+ c
2
]R
j
cos(j) + i[c
1
c
2
]R
j
sen(j)
(3.6)
fmax_7@yahoo.es
Segn (2.8), si
1
y
2
son complejos conjugados entonces c
1
y c
2
son
complejos conjugados, es decir :
c
1
= + i c
2
= i , R
Al reemplazar estas expresiones en (3.6) resulta :
y
t+j
w
t
= [( + i) + ( i)]R
j
cos(j) + i[( + i) ( i)]R
j
sen(j)
y
t+j
w
t
= c
1
j
1
+ c
2
j
2
= 2R
j
cos(j) 2R
j
sen(j)
fmax_7@yahoo.es
Oasravxcroxrs
Si algunos de los valores propios son complejos, contribuyen
trminos proporcionales a R
j
cos(j) y R
j
sen(j) al multiplicador
dinmico,
y
t+j
w
t
.
Si R = 1, los multiplicadores son funciones peridicas seno y
coseno de j, un incremento en w
t
produce un incremento y
t+j
para
algunos rangos de j y disminuye sobre otros, con la respuesta al
impulso y
t+j
en w
t
, que no se aproxima a cero cuando j .
fmax_7@yahoo.es
Oasravxcroxrs
Si los valores propios complejos son menores que 1 en mdulo
(R < 1), el impulso sigue de un patrn sinusoidal aunque sus
amplitud decae en razn de R
j
.
Si los valores propios complejos son mayores que 1 en mdulo
(R > 1), la amplitud de los sinusoides explota en la razn de R
j
.
fmax_7@yahoo.es
Esrmrio
Considerese el sistema de segundo orden
y
t
= 0.5y
t1
0.8y
t2
+ w
t
Los valores propios son :
1
=
0.5 +
_
(0.5)
2
4(0.8)
2
= 0.25 + 0.86i
2
=
0.5
_
(0.5)
2
4(0.8)
2
= 0.25 0.86i
fmax_7@yahoo.es
Esrmrio
El mdulo de los valores propios es :
R =
_
(0.25)
2
+ (0.86)
2
= 0.9
Puesto que R < 1, el multiplicador dinmico sigue un patrn de
oscilacin amortiguada gracado en el panel (b) de la gura (2),
la frecuencia de estas oscilaciones es dada por el parmetro que
fue denido implcitamente en (3.3), luego :
cos() =
a
R
=
(0.25)
(0.9)
= 0, 28 as = 1.29
fmax_7@yahoo.es
Oasravxcroxrs
Los ciclos asociados con la funcin del multiplicador dinmico
(3.6) por lo tanto tienen un perodo de
2
=
(2)(3.1416)
1.29
= 4.9
es decir, los picos en el patrn en el panel (b) de la gura (2)
aparecen alrededor de cinco perodos de separacin.
fmax_7@yahoo.es
Figura 2: Grca de
j
en funcin del desfase j.

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