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Funzione caratteristica

Funzione caratteristica di una variabile aleatoria X con fun-


zione di ripartizione F
X
(trasformata di Eulero-Fourier della
funzione di ripartizione):

X
(u) = E
_
e
iuX
_
=
_
R
e
iut
dF
X
(t)
Caso discreto:

X
(u) =

tR
X
e
iut
p
X
(t)
Caso continuo:

X
(u) =
_
R
e
iut
f
X
(t) dt
Propriet:
La funzione caratteristica esiste sempre nita (lintegrale
che la denisce non diverge mai) per u

R
Ad ogni funzione di ripartizione corrisponde una funzione
caratteristica e viceversa: le funzioni caratteristiche sono
in corrispondenza biunivoca con le funzioni di ripartizione
Sviluppo in serie di Taylor della funzione caratteristica:

X
(u) = 1+iuE(X)
u
2
2
E
_
X
2
_
+ +
(iu)
h
h!
E
_
X
h
_
+
Propriet:
Se la variabile aleatoria X ammette momenti niti sino
allr-esimo, allora la funzione caratteristica
X
(u) deriv-
abile r volte e, per h = 1, . . . , r, vale:
E
_
X
h
_
= i
h
d
h

X
(u)
du
h

u=0
Per a e b reali si ha:
aX+b
(u) = e
iub

X
(au)
X
1
, . . . , X
k
sono k variabili aleatorie mutuamente stocas-
ticamente indipendenti:

X
1
++X
k
(u) =
X
1
(u)
X
k
(u) =
k

j=1

X
j
(u)
Funzione generatrice dei momenti
Funzione generatrice dei momenti di una variabile aleatoria
X con funzione di ripartizione F
X
(trasformata di Laplace
della funzione di ripartizione):

X
(u) = E
_
e
uX
_
=
_
R
e
ut
dF
X
(t)
Propriet:
Sviluppo in serie di Taylor della funzione generatrice dei
momenti:

X
(u) = 1 +uE(X) +
u
2
2
E
_
X
2
_
+ +
u
h
h!
E
_
X
h
_
+
Se la variabile aleatoria X ammette momenti niti sino
allr-esimo, allora la funzione generatrice dei momenti

X
(u) derivabile r volte e, per h = 1, . . . , r, vale:
E
_
X
h
_
=
h
=
d
h

X
(u)
du
h

u=0
Propriet:
Per a e b reali si ha:

aX+b
(u) = e
ub

X
(au)
X
1
, . . . , X
k
sono k variabili aleatorie mutuamente stoca-
sticamente indipendenti:

X
1
++X
k
(u) =
X
1
(u)
X
k
(u) =
k

j=1

X
j
(u)
Funzione generatrice delle probabilit
Funzione generatrice delle probabilit della variabile aleatoria
X che assume solo valori interi non negativi con funzione
di probabilit p
X
(trasformata di Dirichlet della funzione di
ripartizione)

X
(u) = E
_
u
X
_
=

t=0
u
t
p
X
(t) u [1, 1]
Propriet:
Per u > 0 la funzione caratteristica calcolata nel punto
i
1
logu fornisce la funzione generatrice delle probabilit:

X
_
i
1
logu
_
= E
_
e
i
_
i
1
logu
_
X
_
= E
_
u
X
_
=
X
(u)
Per una variabile aleatoria X con funzione generatrice delle
probabilit
X
si ha:
p
X
(x) =
1
x!
d
x

X
(u)
du
x

u=0
x = 0, 1, 2, . . .