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  • Soluzioni Appello 03 07 12

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    ECONOMIA DEL MERCATO DEI CAMBI Soluzioni degli esercizi dellappello del 03/07/2012

    1. Per coprirsi limportatore deve acquistare 885.000/125.000 = 7,08 (7) contratti futures. Se a scadenza il tasso di cambio pari a 1,18 e il prezzo futures pari a 1,15, il costo al tasso spot pari a 1,18 * 885.000 = 1.044.300 USD mentre la posizione in futures genera una perdita di 113.750 USD. Il costo effettivo sar quindi pari a 1.044.300 + 113.750 = 1.158.050 USD. 4. Acquisto la put EUR/call AUD con sottostante pari a 1.500.000 AUD e vendo una call EUR/put AUD con sottostante pari a 750.000 AUD

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