Instituto Superior Técnico – Departamento de Matemática

Probabilidades e Estatı́stica
Segundo exame 2o semestre – 2007/2008
Duração: 180 minutos 08/07/2008 – 17:00 horas

Grupo I 5 valores

1. De um lote de N lâmpadas com M < N defeituosas seleccionaram-se ao acaso e sucessi- (2.0 )

vamente sem reposição três lâmpadas. Mostre que a probabilidade de a terceira lâmpada
extraı́da ser defeituosa é M
N . Que comentários lhe inspira este resultado sobre a diferença
probabilı́stica entre extracções sucessivas com e sem reposição no que respeita ao número de
lâmpadas defeituosas obtidas na amostra?

2. A produção de certo tipo de componentes electrónicos por uma dada empresa, reunida num
stock conjunto, distribui-se por duas máquinas, M1 e M2 , na proporção de 7:3. Sabe-se que
o tempo de vida (em 103 horas) de um componente produzido por Mi , o qual se denota por
Xi (i = 1, 2) apresenta a seguinte lei de probabilidade:

 0, x<1 
 3x2 , 1 ≤ x ≤ 4



FX1 (x) = x−1 4 , 1 ≤ x ≤ 5;
fX2 (x) = 63 .

 0, x ∈
/ [1, 4]
1,

x>5
(a) Pretendendo-se medir o tempo de vida de um componente escolhido ao acaso do stock (1.0 )

conjunto, constatou-se que decorreram 1.5×103 horas sem que ele falhasse. Qual a
probabilidade de esse componente ter sido produzido por M1 ?

Solução: ≈ 0.68
(b) Derive a expressão do tempo médio de vida para um componente retirado aleatoriamente (2.0 )

do stock conjunto e determine o respectivo valor.

Solução: E(X) = 3010.7 hs

Grupo II 5 valores
Numa determinada conjuntura ao nı́vel mundial, os preços diários, em euros, de um barril de
petróleo bruto (X) e refinado (Y ) variaram de acordo com a seguinte função densidade de
probabilidade conjunta: 
 1 , 40 ≤ x < y ≤ 80
fX,Y (x, y) = 800 .
0, caso contrário

(a) Determine a distribuição do preço diário de um barril de petróleo bruto. (1.0 )


 80−x , x ∈ [40, 80]
800
Solução: fX (x) =
0, x∈/ [40, 80].

(b) Calcule a probabilidade de num dia se pagar no máximo 75 euros por barril de petróleo (1.0 )

refinado quando a refinaria pagou pelo menos 70 euros por cada barril de petróleo bruto.

Solução: P (Y ≤ 75|X ≥ 70) = 0.25

 (c) Determine a função de distribuição condicional do preço de um barril de petróleo refinado (2.0 )

quando o preço de barril de petróleo bruto é x euros (com x ≥ 40), e identifique-a. O que
pode dizer sobre a relação probabilı́stica entre X e Y ?



 0, y<x

Solução: FY |X=x (x) = 80−xy−x
, x < y ≤ 80 X e Y são dependentes.


1

y > 80.

(d) Sabe-se que X e Y são homogéneas em termos da variância e positivamente correlacionadas. (1.0 )

Poderão as variáveis W = Y − X e Z = X + Y ser correlacionadas?

Solução: Não. Corr(Y − X, Y + X) = 0.

Grupo III 5 valores

1. Considere uma amostra aleatória de 4 observações de uma população X, com valor médio µ
e variância σ 2 finitos mas desconhecidos.
1 P3
(a) Determine k de modo que U = k j=1 (Xj+1 − Xj )2 seja um estimador centrado para (1.0 )

σ2.

Solução: k = 6
X1 +2X2 +X3
(b) Diga, justificando, se T = 4 é um estimador para µ mais eficiente do que a (1.0 )

média amostral.

Solução: T é menos eficiente do que X̄ na estimação de µ.

2. Um analista financeiro concluiu que a variação da cotação diária em bolsa de uma certa
empresa pode ser modelada pela seguinte função densidade de probabilidade:
θ
fX (x) = e−θ|x| , x ∈ IR
2
para algum θ > 0 desconhecido. Para traçar inferências sobre θ, registou a variação da
cotação das acções ao longo de 32 dias, tendo concluı́do que 32
P
i=1 |xi | = 16.16.

(a) Derive o estimador de máxima verosimilhança de θ, indicando todas as suposições que (1.0 )

usar para o efeito, e calcule a respectiva estimativa.

Solução: θ̂ = Pn ; estimativa: 1.98.

i |Xi |

(b) Admitindo que Y = |X| ∼ Exp(θ), determine um intervalo aleatório de confiança a 90% (1.0 )

para θ, e concretize-o para a amostra observada.

 F −1 (0.05) F −1 (0.95) 
χ2 χ2
(64) (64)
Solução: IAC(θ, 0.9) : 2
P
|Xi | , 2
P
|Xi | ; IC(θ, 0.9) : (1.442, 2.232).
i i

(c) Demonstre que Y = |X| ∼ Exp(θ). (1.0 )

Grupo IV 5 valores
Com o objectivo de melhorar a eficácia da operação de pintura devido ao facto de a evaporação
dos solventes nas tintas depender da humidade ambiental foi realizado um estudo para examinar

Página 2 de 3
a relação entre a humidade relativa do ar, x (em %), e a quantidade evaporada de um determinado
solvente, y (em % do peso), durante a pintura. Foram feitas n = 20 observações, tendo-se chegado
aos seguintes resultados:
P20 P20 2
i=1 xi = 1050, i=1 xi = 60000,

P20 P20 2
P20
i=1 yi = 190, i=1 yi = 2000, i=1 xi yi = 9600.

Para explicar a relação entre as duas variáveis, considerou-se inicialmente o seguinte modelo:

Yi ∼ N (β0 + β1 xi , σ 2 ), i = 1, 2, . . . , n

onde Yi , i = 1, 2, . . . , n são v. a. independentes. Nesta base, considere as seguintes questões:

(a) Estime por um intervalo a 98% a quantidade média evaporada do solvente para uma (1.5 )

humidade relativa do ar de x0 % e diga, justificando, para que gama de valores de x0 % tal

estimação é mais precisa.
s  
1 (x0 −52.5)2
Solução: IC(β0 + β1 x0 , 0.98) : 9.5 − 0.0769(x0 − 52.5) ± 2.552 9.552 20 + 4875 ;
A estimação será mais precisa quando x0 for escolhido dentro de um pequeno intervalo
em torno de x̄.
(b) Teste a hipótese de que x não exerce efeito sobre a distribuição de Y contra a alternativa (1.0 )

bilateral, a qualquer nı́vel de significância menor ou igual a 5%.

Solução: A evidência contra H0 : β1 = 0 (valor-P ∈ (0.05, 0.10)) não é suficientemente
forte para a pôr em causa, a α ≤ 5%.

(c) Diga, justificando, se a regra do teste em (b) corresponde a afirmar que a evidência contra (1.5 )

a hipótese nula é tanto maior quanto maior for o coeficiente de determinação. Calcule o
valor deste coeficiente e comente.

Solução: Sim. r2 = 0.148.

(d) Mostre que o estimador enviesado da variância comum das observações é expressável por: (1.0 )

Pn
− Ȳ )2 − ni=1 (Ŷi − Ȳ )2
P
i=1 (Yi
V =
n−2

onde Ŷi é o estimador da ordenada da recta de regressão correspondente à abcissa xi .

Página 3 de 3