Hasil Uji Hetero

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

2.578971
5.028755
2.962271

Prob. F(2,81)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

0.0821
0.0809
0.2274

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 09/25/12 Time: 00:43
Sample: 2005M01 2011M12
Included observations: 84
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
KURS
INFLASI

2.13E+13
-1.29E+09
-3.33E+11

1.02E+13
1.10E+09
1.95E+11

2.077827
-1.173458
-1.705221

0.0409
0.2441
0.0920

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.059866
0.036653
7.18E+12
4.17E+27
-2604.247
2.578971
0.082070

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

6.46E+12
7.31E+12
62.07731
62.16412
62.11221
0.562512

Uji Normalitas
10

Series: Residuals
Sample 2005M01 2011M12
Observations 84

0
-5000000

-2500000

2500000

5000000

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-2.39e-09
-318726.7
5086707.
-5382517.
2556770.
0.226589
2.267018

Jarque-Bera
Probability

2.599216
0.272639

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic
Obs*R-squared

116.6136
62.74625

Prob. F(2,79)
Prob. Chi-Square(2)

0.0000
0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 09/25/12 Time: 00:47
Sample: 2005M01 2011M12
Included observations: 84
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
KURS
INFLASI
RESID(-1)
RESID(-2)

400321.8
-48.12428
14406.41
0.695698
0.215231

1882575.
202.2105
35988.38
0.110341
0.112854

0.212646
-0.237991
0.400307
6.304974
1.907169

0.8322
0.8125
0.6900
0.0000
0.0601

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.746979
0.734168
1318242.
1.37E+14
-1300.325
58.30681
0.000000

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-2.39E-09
2556770.
31.07918
31.22387
31.13734
1.834228

Uji multikol

Inflasi

Inflasi
1

Kurs
0.030772

Kurs

-33.335215

Uji R2
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 09/25/12 Time: 00:41
Sample: 2005M01 2011M12
Included observations: 84

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
KURS
INFLASI

30416927
1817.552
-280158.0

3694854.
396.7659
70378.64

8.232240
2.580917
-3.980725

0.0000
0.0000
0.0001

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.765691
0.639782
2988142.
5.43E+14
-1358.045
22.35801
0.000000

Mean dependent var

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

11039713
3185257.
32.40584
32.49265
32.44074
0.227047

Uji F
Nilai F statistik adalah sebesar 22.35801 lebih besar dari F tabel 3,11 artinya variabel
penjelas secara serentrak ataun bersama sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara
signifikan
Uji T
Dari hasil estimasi didapatkan nilai uji t untuk konstanta sebesar 8.232240 dengan
probabilitas sebesar 0.0000. nilai signifikansi t yang lebih kecil dari 5 % menunjukkan
bahwa konstanta memilikin pengaruh signifikan terhadap Y. Hasil uji terhadap kurs adalah
sebesar 2.580917 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Nilai yang lebih kecil dari 5 %
menunjukkan bahwa konstanta memilikin pengaruh signifikan terhadap Y. Hasil uji terhadap
inflasi adalah sebesar -3.980725 dengan probabilitas sebesar 0.0001. Nilai yang lebih kecil
dari 5 % menunjukkan bahwa konstanta memilikin pengaruh signifikan terhadap Y.